Banken und Börsen

ich habe InnovationsCO im letzten Semester geschrieben und in 2 Wochen werde ich B&B schreiben.
Ich kann nur für mich sprechen, aber ich fand InnovCO viel einfacher. Wem Zinsrechnung/Kapitalwertmethode etc. nicht liegt und wer nicht aus dem Bereich "Banken/Kreditinstitute" kommt, so wie ich, dem wird es schwerer fallen als InnovCO.

Ich komme mit den Kurseinheiten - jedenfalls gefühlt - ganz gut zurecht. Allerdings klemmt es bei der KE 5 ab S. 35. Ich habe leider noch keinen Kurs Stochastische Prozesse (Prof. Schmitz bietet im FB Mathematik und Informatik diesen Kurs 01364 an) gehört, so dass ich bei der Bestimmung der Black-Scholes Formel mit Itos Lemma und allgemeiner Wiener Prozess nicht viel anzufangen weiß. Muss man für Banken und Börsen wissen, wie ein derartiger stochastischer Prozess konkret modelliert wird?

Zu der Problematik Black Scholes Formel, welche PeterL anspricht:
Die Modellierung eines solchen Prozesses dürfte nicht in der Klausur gefordert werden, da zumal der nahezu identische Inhalt bzgl. Black-Scholes im C-Modul "Bankwirtschafliche Modelle" bearbeitet wird.

Gibt es denn irgendwelche Stoffeingrenzungen?
Bzw alte Klausuren finde ich ebenfalls nicht. Wäre euch super dankbar, wenn jemand etwas hat.

Soweit ich weiß, gibt es keine Eingrenzungen. Alles aus den Skripten 1-5 ist relevant.
Viel Erfolg noch beim Lernen !

auch hier findest du die alten Klausuren in Moodle.
Viele Grüße
Monique