ich bin mir nicht sicher, wann man auf die allgemeine Dartstellung der Duration einer Anleihe zurückgreifen muss und wann man die formale Darstellung als Zeitmaß (also ohne den Part n(1+r)^-n/(1+r)^-n) verwendet.
Hat dies damit zu tun, ob der Kunponzins dem Marktzins entspricht oder nicht?
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Benek
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View profileoder wird dies durch die art der Anleihe definiert.
z.B. eine Kuponanleihe mit 100% endfälliger Rückzahlung bedarf der "vollständigen" Durationsformel und eine Anleihe mit zwischenzeitlichen Rückflüssen gilt hingegen als Zeitmaß.
Verzeiht bitte meine Ausdrucksweise!
Miriam511
Contributions on this page: 1
View profileich bin mir nicht sicher, aber ich habe verschiedene Übungsaufgaben aus alten Klausuren abwechselnd mit beiden Formeln gerechnet und keine Unterschiede in den Ergebnissen festgestellt..