Lieg ich hiermit richtig?
Wenn o neg. in Präferenzfkt eingeht ist der Investor Risikoscheu.
Wenn o pos. in Präferenzfkt. eingeht ist er Risikofreudig
Wenn o gar nicht eingeht, ist er Risikoneutral.
Korrigiert mich wenn ich was verwechselt habe, das mach ich nämlich gerne!:o
Comments
Regine
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View profileDifferenzierbarkeit der Präferenzfunktion:
delta sigma kleiner 0 risikoscheu steigende Indifferenzlinie
delta sigma größer 0 risikofreudig fallende Indifferenzlinie
meinst du das?
Gruß, Regine
NIK
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View profileNee. Ich hab irgendwie ich glaube bei der Besprechung einer Klausuraufgabe im Videostream gesehen das man die Risikoeinstellung wohl aus der Präferenzfunktion ableiten kann, was ja eigentlich auch logisch klingt.
Weiss aber nicht ob das so korrekt ist.
Gruß,
Nik
Svenuni
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View profileDie Definition der Risikoscheu ist, daß das Sicherheitsäquivalent kleiner als der Erwartungswert ist. Das ist immer dann der Fall, wenn der Entscheider eine Zunahme der Standardabweichung (z.B. von 0 auf 1) negativ bewertet. Somit ist die Ableitung des Präferenzwert nach der Standardabweichung negativ, was bei einem negativen Vorzeichen der Standardabweichung in der Präferenzfunktion der Fall sein wird.
NIK
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View profileOKi. Also soweit in Kutzform korrekt!
Danke Sven